Hloubka trhu udává, kolik lze koupit nebo prodat, než se cena posune o danou hodnotu. Je to praktičtější měřítko obchodovatelnosti než denní objem, protože popisuje, co se stane právě teď, ne co se stalo za celý den. Uvádí se obvykle jako objem dostupný v pásmu jednoho nebo dvou procent od aktuální ceny. Mělký trh znamená, že i běžný obchod pohne cenou, a právě tady vzniká rozdíl mezi tím, co graf ukazuje, a tím, za kolik jde skutečně obchodovat. Rozdíl mezi objemem a hloubkou je proto to, co odlišuje zdánlivě a skutečně likvidní trh. Zjistit se dá pohledem do knihy.