Metodika Flow
Flow je datový pohled na aktuální režim a strukturu trhu. Tahle stránka popisuje, z čeho se počítá, jak, a hlavně kde má hranice. Verze metodiky: v0.1.
Co Flow není
- Není obchodní doporučení ani pokyn k nákupu či prodeji.
- Není předpověď dalšího cenového pohybu.
- Není náhrada detailního cenového grafu.
- Není agregátor desítek metrik bez vysvětlení jejich významu.
Flow je datový pohled na strukturu trhu. Není to investiční doporučení, obchodní pokyn ani předpověď dalšího cenového pohybu.
Z čeho se skóre skládá
Skóre je vážený průměr pěti pilířů. Váhy jsou pevné a nepřepočítávají se podle toho, co je zrovna dostupné.
| Pilíř | Váha | Co měří |
|---|---|---|
| Trend | 25 % | Cenové momentum bitcoinu a celého kryptoměnového trhu. |
| Šířka trhu | 20 % | Kolik relevantních aktiv se pohybu skutečně účastní. |
| Likvidita | 20 % | Stablecoinová nabídka, spotové objemy a dostupný kapitál. |
| Deriváty | 20 % | Funding, open interest, basis a likvidace. |
| Makro | 15 % | Dolar, akcie a americké dluhopisové výnosy. |
Jak se počítá
- Každý vstup se převede na historický percentil, tedy na jeho polohu ve vlastní minulosti. Absolutní hodnoty se mezi metrikami porovnávat nedají, percentily ano.
- Krajní hodnoty se ořezávají na 5. a 95. percentil, aby jeden výstřelek neurčil celé skóre.
- Výsledek se převede na škálu 0 až 100 a u metrik, kde vyšší hodnota znamená vyšší riziko, se otočí.
- Metrika s příliš krátkou historií se nezapočítá vůbec. Percentil z pár týdnů neváží nic.
- Hodnota starší než povolený práh se nezapočítá a sníží pokrytí, místo aby se tvářila jako aktuální.
Konkrétně: ořez na 5 % a 95 % percentil, nejméně 60 historických měření na metriku. Když je dostupných méně než 70 % vstupů, skóre se nezobrazí vůbec. Raději nic než číslo, které nemá na čem stát.
Proč se skóre změnilo
- Porovnávají se dva uložené snímky, ne přepočítané řady. Rozpad tedy ukazuje přesně ta čísla, ze kterých skóre vzniklo.
- Příspěvek pilíře je rozdíl jeho skóre mezi oběma měřeními, vážený jeho podílem na pokrytí vstupů. Součet příspěvků a členů níže dá přesně celý rozdíl.
- Uvnitř pilíře se rozdíl dělí mezi jeho metriky rovným dílem, protože skóre pilíře je jejich prostý průměr.
- Když pilíř mezi měřeními vypadl nebo se naopak vrátil, jeho příspěvek se nevyčísluje. Taková změna se vypisuje vlastním řádkem a nepřipisuje se žádnému pilíři.
- Změna pokrytí vstupů přepočítá váhy zbývajících pilířů na nový součet. Skóre se tím posune, i když se žádný pilíř nepohnul, a tenhle posun má také vlastní řádek.
- Snímky spočítané různými verzemi metodiky se nerozkládají vůbec. Část rozdílu by pocházela ze změny výpočtu, ne z trhu.
- Je to příspěvek ke změně skóre, ne tvrzení o příčině pohybu ceny.
Režimy
| Skóre | Režim | Význam |
|---|---|---|
| 0–20 | Výrazný risk-off | Slabý trend, nízká účast trhu a odtok likvidity. |
| 21–40 | Risk-off | Převaha defenzivního nastavení a omezený rizikový apetit. |
| 41–60 | Neutrální | Smíšený obraz bez jasné převahy. |
| 61–80 | Risk-on | Růst podporuje širší účast, likvidita nebo pozitivní momentum. |
| 81–100 | Přehřátý | Silný risk-on doprovázený zvýšenou pákou nebo extrémními hodnotami. |
Vyšší skóre neznamená lepší výsledek. Horní pásmo popisuje přehřátý trh, tedy stav se zvýšenou pákou, ne doporučení.
Datové zdroje
| Zdroj | Uvádíme jako | Omezení |
|---|---|---|
| Binance | Zdroj: Binance | Jedna burza, ne agregace trhu. Veřejné API bez klíče, blokuje US adresy (HTTP 451). |
| Binance Futures | Zdroj: Binance Futures | Jedna burza. Open interest dává jen ~30 dní zpětné historie a hloub se dostat nedá, takže zbytek řady vznikl vlastním provozem; do skóre se zapojil, až historie stačila na percentil. Likvidace nejsou veřejně dostupné vůbec. Endpointy /futures/data/* mají přísné limity (hrozí IP ban), proto se basis a OI měří jen na BTC. |
| Bybit | Zdroj: Bybit | Veřejné API bez klíče. Open interest vrací v BTC, ne v dolarech, takže se převádí denní zavírací cenou a bez ní ten den vypadne. Funding má zhruba dva měsíce zpětné historie. Měří se jen BTC. |
| OKX | Zdroj: OKX | Veřejné API bez klíče. Historii open interestu dává jen agregovaná statistika (rubik), běžný endpoint vrací pouze aktuální stav. Funding má zhruba měsíc zpětné historie. Měří se jen BTC. |
| CoinGecko | Zdroj: CoinGecko | Bezplatná úroveň, několik dotazů denně (žebříček TOP 100, složení sektorů, držba veřejných firem). Zpětné žebříčky kapitalizace, historie zařazení do sektorů ani historie držby nejsou dostupné, proto se všechno tři ukládá průběžně do vlastních snímků. |
| mempool.space | Zdroj: mempool.space | Veřejné API s rychlostním limitem. Data jen k síti Bitcoin; hashrate je denní průměr, ne okamžitá hodnota. Obtížnost se mění jednou za ~2 týdny a mezi přepočty se roztahuje na denní řadu. Rozložení mezi pooly je za posledních 7 dní a jeho vlastní historie roste teprve od nasazení. |
| Deribit | Zdroj: Deribit | Veřejné tržní API bez klíče. DVOL je index implikované 30denní volatility z opcí na Deribitu (dominantní krypto opční burza), tedy z jedné burzy, ne agregace. Historie od ~2021. |
| Alternative.me | Zdroj: Alternative.me | Bezplatné API. Fear & Greed Index je složené skóre 0–100 z několika vstupů (volatilita, momentum, objem, sociální sítě); přesné váhy jsou proprietární a nezveřejněné. Denní, jen pro krypto trh. |
| FRED (St. Louis Fed) | Zdroj: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) | Vyžaduje API klíč (FRED_API_KEY). Data jen z pracovních dnů a zveřejňují se s odstupem, proto delší práh stáří. Hodnoty se ZPĚTNĚ REVIDUJÍ — ingest je přepisuje, ne jen přidává. |
| DefiLlama | Zdroj: DefiLlama | Denní granularita. Nabídka stablecoinů je odhad napříč řetězci, ne účetní veličina. Emisní plány (unlocky) jsou z veřejné datové sady; agregační API DefiLlamy je od roku 2026 placené a data o tocích do ETF přes něj už zdarma nechodí. |
| SEC EDGAR | Zdroj: SEC EDGAR | Veřejná data v public domain, bez klíče. Vyžaduje ale User-Agent s kontaktním e-mailem a drží limit 10 dotazů za sekundu. Form 4 se podává až dva pracovní dny po obchodu, takže záznam je VŽDY zpětný — a někdy výrazně: naměřeno i podání s odstupem 354 dnů. Prodej z předem sjednaného programu 10b5-1 není rozhodnutí o trhu a je označený zvlášť. Uplatnění opcí, odvody akcií na daň a granty se do souhrnu nepočítají vůbec, protože o trhu nerozhodují. Sledovaný seznam je ruční výběr ~90 titulů, ne celý trh; zahraniční emitenti (například ARM nebo HIVE) Form 4 nepodávají ze zákona. |
| CFTC | Zdroj: CFTC | Veřejná data v public domain, bez klíče. ZPRÁVA VYCHÁZÍ V PÁTEK A PLATÍ K PŘEDCHOZÍMU ÚTERÝ, takže je ze zásady nejméně tři dny stará a v neděli pět — není to výpadek měření a modul má proto vlastní práh čerstvosti. Zahrnuje jen pozice nad ohlašovací hranicí, takže nepokrývá celý trh. Kategorie obchodníků se mezi rodinami zpráv liší i definicí (u finančních futures „leveraged funds", u komodit „managed money") a NEJSOU srovnatelné. Sledují se jen velké kontrakty, ne mikro a nano verze — sčítat kontrakty různé velikosti nedává smysl. |
Šířka trhu se aktuálně počítá nad 54 aktivy z 100 nejvýznamnějších podle tržní kapitalizace. Složení se vyhodnocuje denně, naposledy 9. 11. 2026.
Kde má metodika hranice
Tohle není doplněk, ale součást metodiky. Bez těchto omezení by skóre působilo spolehlivěji, než na co má podklady.
Šířka trhu neměří celou první stovku
Univerzum vychází z žebříčku podle tržní kapitalizace, ale počítají se jen aktiva se spotovým párem na Binance. Odpadají stablecoiny a tokenizované fondy, což je záměr, a dál burzovní tokeny konkurenčních burz a mince, které Binance nelistuje. To druhé je systematické zkreslení, ne náhoda. Kolik aktiv se měří právě teď, je uvedené výš.
Likvidace se neměří vůbec
Data o likvidacích nejsou veřejně dostupná zdarma. Derivátový pilíř proto stojí na fundingu, basis a open interestu, bez informace o tom, kolik pozic bylo vynuceně uzavřeno.
Historie šířky trhu trpí survivorship biasem
Zpětné žebříčky kapitalizace nejsou dostupné, takže dopočítaná historie aplikuje dnešní složení univerza na minulost. Aktiva, která z první stovky vypadla, v ní chybí. Od nasazení se složení ukládá denně a tato vada se postupně vytrácí.
Do skóre vstupují krypto data z jedné burzy
Ceny, objemy i derivátová data, ze kterých se počítá skóre, se berou z Binance. Je to největší burza, ale ne celý trh; jiné burzy mohou vykazovat odlišné hodnoty. Od 12. září 2026 se vedle skóre měří i agregovaný open interest a vážený funding napříč Binance, Bybitem a OKX, ale do samotného skóre nevstupují: derivátový pilíř by tím změnil význam a rozešel by novou historii se starou.
Makro data chodí jen v pracovní dny
Americké makro řady se nezveřejňují o víkendech a svátcích a dolarový index chodí v týdenních dávkách. Poslední hodnota proto bývá několik dní stará. Není to výpadek a metodika s tím počítá delším prahem stáří.
Toky do spotových ETF nesledujeme
K tokům do burzovně obchodovaných fondů dnes není zdroj, který by je poskytoval bezplatně a zároveň dovoloval veřejné zobrazení. Modul institucionální držby proto stojí jen na veřejně obchodovaných firmách, které svou držbu vykazují. Chybějící část je tady přiznaná, místo aby se doplňovala odhadem.
Zařazení do sektorů má jediný zdroj a jedinou platnost
Sektor se aktivu přiřazuje podle kategorií jednoho poskytovatele a každé aktivum patří právě do jednoho, aby se jeho pohyb nezapočítal vícekrát. Hranice mezi sektory jsou ale otázka konvence, ne fyzikální zákon. Historie indexů navíc používá dnešní zařazení i pro minulost, takže trpí týmž zkreslením jako historie šířky trhu.
Unlock Pressure nemá historickou škálu
Odemčení tokenů jsou plán do budoucna, takže neexistuje historická řada téhož ukazatele, proti které by se dala hodnota zařadit percentilem, jako u všech metrik ve skóre. Pásma od zanedbatelného po vysoký tlak jsou proto redakční konvence odvozená z poměru k dennímu objemu obchodů. Sledovaný seznam tokenů je navíc ruční a nepokrývá celý trh.
Část modulů si historii teprve staví
Držba veřejných firem i rozložení stablecoinů podle řetězců se u zdroje dají přečíst jen jako dnešní stav, bez minulosti. Změny za týden a delší období proto vznikají až z vlastních denních snímků a do té doby zůstávají prázdné. Prázdná hodnota tam znamená, že tolik historie ještě nemáme, ne že se nic nezměnilo.
Moduly, které stojí vedle skóre
Vedle skóre počítáme dalších několik pohledů na strukturu trhu. Následující moduly ji popisují z dalších stran, ale do skóre nevstupují: váhy pěti pilířů jsou pevné a přidání dalšího vstupu by změnilo význam čísla i porovnatelnost s vlastní historií.
Na stránce Trhy je z každého modulu shrnutí. Celé tabulky a karty veličin jsou v Terminalu, který je součástí členství. Metodika níž platí pro obojí stejně.
Dvě různé události
Slovo událost se na této stránce používá ve dvou významech a stojí za to je nezaměnit. Modul Co se změnilo hlásí změny, které už nastaly: automatika je hledá v naměřených datech za uzavřený den a popisuje, co se v číslech pohnulo. Kalendář naopak ukazuje termíny, které teprve přijdou, a s naměřenými daty nesouvisí. První odpovídá na otázku co se stalo, druhý na otázku na co si dát pozor.
Sektorová rotace
Vlastní rovnoměrně vážené indexy sektorů, počítané z týchž denních cen jako šířka trhu. Rovnoměrné vážení je záměr: kapitalizačně vážený index by kopíroval svého největšího člena a rotaci by zamaskoval. Vedle absolutní výkonnosti se ukazuje rozdíl proti celotržnímu indexu, protože v rostoucím trhu roste skoro všechno.
Odemčení tokenů a Unlock Pressure
Kolik tokenů se u sledovaných projektů uvolní z vestingu v příštích třiceti dnech, kolik to je peněz v dnešní ceně a kolika dnům běžného obchodování ta částka odpovídá. Poslední číslo je vlastní ukazatel: samotný počet odemčených tokenů nic neříká, protože u velkého a likvidního trhu je to šum a u malého zásadní událost.
Institucionální držba
Držba veřejně obchodovaných firem a její změny. Změna držby mezi dvěma dny je jediná forma toku, kterou jde z vykazovaných stavů poctivě odvodit, takže se tak i popisuje.
On-chain
Kapitál uzamčený v protokolech, objem obchodů na decentralizovaných burzách, rozložení stablecoinů podle řetězců a výpočetní výkon sítě Bitcoin. K tomu poměr uzamčené hodnoty k nabídce stablecoinů, tedy kolik z hotovosti čekající v systému je opravdu zapojené.
Deriváty napříč burzami
Agregovaný open interest v bitcoinových perpetuálech na Binance, Bybitu a OKX, jejich podíly a funding vážený tím, kolik páky která burza drží. Vážený průměr je tu záměr: burza s desetinou otevřených pozic nemá na výsledek mluvit stejně hlasitě jako ta s polovinou. Den, ve kterém některé burze data chybí, se do agregátu nezapočítá celý, protože součet jen přes dostupné burzy by při výpadku vypadal jako prudký odliv páky, který se nekonal. Řadu proto drží ta z burz, která má nejkratší historii.
Kalendář tržních událostí
Nadcházející termíny, které můžou pohnout trhem: zveřejnění americké inflace, cen výrobců a zaměstnanosti, zasedání Fedu, odemčení tokenů z vestingu a expirace opcí na Bitcoin a Ethereum. Termíny makro zveřejnění pocházejí z databáze FRED, zasedání Fedu z jeho vlastního kalendáře a expirace opcí se počítají z pravidla burzy, protože jsou dané dopředu a nemění se. Očekávání trhu doplňuje redakce u vybraných událostí, protože žádný volně dostupný zdroj ho neposkytuje. U odemčení tokenů se ukazuje jen den, ne hodina: zdroj čas dopočítává z výšky bloku, takže by hodina předstírala přesnost, kterou nemáme.
Insider transakce
Nákupy a prodeje akcií, které hlásí vedení a členové správních rad amerických firem úřadu SEC na formuláři 4. Sledujeme ruční výběr zhruba devadesáti titulů, ne celý americký trh; zahraniční emitenti formulář 4 nepodávají ze zákona, takže v seznamu být nemůžou. Souhrn počítá jen obchody na otevřeném trhu: uplatnění opce přichází v datech s příznakem nabytí a odvod akcií na daň s příznakem pozbytí, takže obojí vypadá jako obchod, ale o trhu nerozhoduje. Zvlášť je označený i prodej z programu podle pravidla 10b5-1, který se sjednává měsíce dopředu a nelze ho číst jako reakci na dění. Obchod a jeho ohlášení jsou různé dny, protože formulář se podává až do dvou pracovních dnů po obchodu a někdy výrazně později; tabulka proto ukazuje obojí. Většina insider transakcí jsou dlouhodobě prodeje, takže převaha prodejů sama o sobě nic neznamená. Tabulka v Terminalu ukazuje ve výchozím stavu jen nákupy a prodeje; filtr mění výpis, ne souhrn nad ním. Řádek tabulky slévá obchody jednoho člověka u jednoho titulu za jeden den, a když byla z plánu 10b5-1 aspoň jedna jeho část, nese příznak celý; volba „Bez plánů 10b5-1" ho proto vynechá celý.
Pozice obchodníků (COT)
Týdenní zpráva americké komoditní komise o tom, kolik kontraktů drží jednotlivé skupiny obchodníků na burzovních futures. Sledujeme bitcoin a ether na CME, zlato na COMEXu, dolarový index na ICE a E-mini S&P 500. Zpráva vychází v pátek a platí k údajům z předchozího úterý, takže je ze zásady nejméně tři dny stará a v neděli pět; není to výpadek měření a modul má proto vlastní práh čerstvosti. Skupiny obchodníků se mezi rodinami zpráv liší nejen názvem, ale i definicí: u finančních futures je spekulativní kategorií „leveraged funds", u komodit „managed money", a nejsou zaměnitelné. Zahrnuty jsou jen pozice nad ohlašovací hranicí, takže zpráva nepokrývá celý trh. Sledují se jen velké kontrakty, ne mikro a nano verze, protože sčítat kontrakty různé velikosti nedává smysl. Čistá pozice je rozdíl mezi dlouhými a krátkými kontrakty; spready jsou z definice neutrální a do ní nevstupují. Percentil se počítá proti vlastní historii daného trhu.
Jak sestavy dopadly
Ke každé tržní sestavě se počítá, jak často po ní následoval větší pohyb bitcoinu než po běžném dni. Jednotkou je EPIZODA, ne den: sestava, která běžela dva týdny, je jedna situace, ne čtrnáct pozorování. Kdyby se počítaly dny, vyšel by interval spolehlivosti zhruba třiapůlkrát užší a číslo by vypadalo přesvědčivěji, ne podezřeleji. Prahem pro „větší pohyb" je medián absolutní změny za totéž období, takže základní míra je z konstrukce přesně polovina. Výsledek se zveřejňuje jako 95% interval spolehlivosti proti té základní míře, nikdy jako holá úspěšnost; když interval základní míru obsahuje, netvrdí se nic. Pod osmi nepřekrývajícími se epizodami se nevrací čísla, ale důvod, a ten rozlišuje tři různé věci, které se nesmí slít: že se měří teprve krátce, že sestava nastává zřídka, a že pro ni chybí zdrojová data. Část epizod vznikla zpětným dopočtem nad historií. Dopočet používá stejnou cestu jako provoz (tytéž funkce, řady oříznuté ke dni výpočtu), ale není to stejně silný důkaz jako záznam pořízený v reálném čase, a je proto označený zvlášť. Nepleťte si to s rezervou nad prahem u běžících sestav: ta říká, jak těsně podmínky prošly, ne co následovalo.
Kontext ostatních trhů
Bitcoin proti akciovým indexům, zlatu, dolaru a dluhopisovým výnosům, včetně klouzavé korelace. Slouží k zasazení do souvislostí, ne k hodnocení kryptoměnového trhu samotného.
Křehkost trhu
Druhá osa vedle Flow skóre. Skóre říká, jak je trh naladěný; křehkost říká, co by udělal obrat nálady. Skládá se ze čtyř vstupů z bitcoinových futures na Binance: open interest (percentil vlastní historie), funding a basis (krajnost oběma směry, protože přeplněné shorty jsou stejně křehké jako longy) a realizovaná volatilita, u které napětí roste, když je NÍZKÁ: klid při vysoké páce není naceněný. Výsledek se řadí do pásem Stabilní, Napáčený, Přeplněný a Křehký. Prahy jsou první odhad, ne změřené hodnoty. Chybějící vstup se přizná, nedopočítává se.
Aktuální tržní sestavy a rezerva nad prahem
Tržní sestava je pojmenovaný soubor podmínek nad denními daty, například široká účast trhu nebo komprese volatility. Platí od dne, kdy podmínky poprvé nastaly, do dne, kdy přestaly. Rezerva nad prahem říká, jak daleko za svým prahem je nejtěsnější z podmínek: 0 % znamená, že prošla přesně na prahu, 100 %, že je s rezervou za ním. Není to pravděpodobnost dalšího vývoje ani síla předpovědi. Prahy jsou první odhad. Sestava, které chybí vstup, se nevyhodnotí vůbec, takže neběží proto, že se nedala změřit, ne proto, že nenastala.
Konfluence průměrů
Pro bitcoin, ether a solanu se z uzavřených denních svíček Binance počítají klouzavé průměry za 20, 50, 100 a 200 dní. Skóre od 0 do 100 říká, jak spořádaně jsou seřazené a jak daleko od sebe stojí; nula znamená svazek bez trendu. Vedle skóre stojí jeho percentil za posledních 365 dní. Než má řada dost historie, skóre se nepočítá a modul to řekne. Konfluence popisuje cenu jednoho aktiva a do Flow skóre nevstupuje.
Aktiva do hloubky
Bitcoin, ether a solana jednotlivě: změny ceny, poloha proti padesátidennímu průměru, realizovaná volatilita s percentilem vlastní historie a relativní síla proti bitcoinu, Nasdaqu a zlatu v procentních bodech. Deriváty ukazují funding, basis a open interest; basis a open interest sbíráme jen pro bitcoin, protože Binance má na tahle data přísné limity, a u ostatních aktiv je proto uvedeno Nesledujeme. Skóre na aktivum záměrně neexistuje, tři z pěti pilířů Flow jsou tržní ze své podstaty.
Screener
Celé sledované univerzum, tedy největší kryptoměny podle kapitalizace, které mají na Binance pár s USDT. Sloupce: cena, změna za 7 a 30 dní, poloha proti padesátidennímu průměru, výkonnost proti rovnoměrně váženému indexu univerza za 30 dní v procentních bodech, realizovaná volatilita a funding, obojí s percentilem vlastní historie. Funding sledujeme jen u osmi nejobchodovanějších párů. Počítá se z denních uzávěrek, ne z intradenních cen.
Rizikový apetit
Devět veličin ve třech skupinách. Nálada a pozicování: Fear & Greed Index, dominance bitcoinu a kupní tlak na Binance. Volatilita: VIX, implikovaná volatilita bitcoinu a etheru z opcí na Deribitu (DVOL) a realizovaná volatilita bitcoinu. Likvidita a kredit: čistá likvidita Fedu a high-yield spready. U každé karty je zdroj, datum dat a změny za 7, 30 a 90 dní; u veličin, které už jsou v procentech, se změna uvádí v procentních bodech. Fear & Greed má nezveřejněné váhy a DVOL pochází z jediné burzy. Do skóre nevstupuje.
Intradenní veličiny a upozornění
Rychlá vrstva po pěti minutách: cena, funding, basis a open interest bitcoinu a etheru z Binance, se změnou za zvolené okno (hodina, 24 hodin, 7 dní). Když nová data nepřijdou déle než tři intervaly, vrstva se označí jako zastaralá. Upozornění vznikají při překročení pevných prahů, jen ve chvíli přechodu přes práh, ne po celou dobu, co stav trvá, a ukazují se za posledních 48 hodin. Prahy jsou první odhad. Prázdný seznam neznamená klidný trh, jen že se nic nepřehouplo přes hranici. Do Flow skóre nic z toho nevstupuje.
Sledované metriky
Skóre stojí na 16 metrikách:
| Metrika | Co měří | Aktualizace |
|---|---|---|
| trend.btc_vs_ma50 | O kolik procent se cena bitcoinu liší od svého klouzavého průměru za posledních 50 dní. | denně, po uzavření svíčky o půlnoci UTC |
| trend.btc_vs_ma200 | O kolik procent se cena bitcoinu liší od klouzavého průměru za posledních 200 dní. | denně, po uzavření svíčky o půlnoci UTC |
| trend.btc_momentum_30d | Procentní změnu ceny bitcoinu proti hodnotě před 30 dny. | denně |
| liquidity.stables_7d | Procentní změnu celkové nabídky stablecoinů za posledních 7 dní. | denně, hodnota je odhad napříč řetězci |
| liquidity.stables_30d | Procentní změnu celkové nabídky stablecoinů za posledních 30 dní. | denně |
| breadth.above_ma50 | Podíl sledovaných aktiv, jejichž cena je nad jejich vlastním 50denním průměrem. | denně, nad univerzem definovaným z žebříčku kapitalizace |
| breadth.above_ma200 | Podíl sledovaných aktiv nad jejich vlastním 200denním průměrem. | denně |
| breadth.advancing | Podíl sledovaných aktiv, která dnes uzavřela výš než předchozí den. | denně |
| breadth.median_7d | Medián týdenní výkonnosti napříč sledovanými aktivy. | denně |
| breadth.net_new_highs | Rozdíl mezi počtem aktiv na 30denním maximu a na 30denním minimu, dělený velikostí univerza. | denně |
| derivatives.funding_avg | Průměrnou sazbu funding rate napříč největšími perpetuálními kontrakty, zprůměrovanou přes den. | zúčtování po 8 hodinách, denně zprůměrováno |
| derivatives.basis | Rozdíl mezi cenou bitcoinového perpetuálu a cenou podkladového indexu. | denně, měřeno na bitcoinu |
| derivatives.oi_level | Celkovou hodnotu otevřených pozic v bitcoinových perpetuálech, v dolarech. | denně, měřeno na bitcoinu |
| macro.nasdaq_momentum_30d | Procentní změnu indexu Nasdaq Composite za posledních 30 dní. | pracovní dny, se zveřejňovacím odstupem |
| macro.dollar_momentum_30d | Procentní změnu širokého dolarového indexu za posledních 30 dní. | týdenní dávky |
| macro.us10y_change_30d | Změnu výnosu desetiletého amerického dluhopisu za 30 dní, v procentních bodech. | pracovní dny |
Verzování
Každá změna vah nebo pravidel zvyšuje verzi metodiky a každý uložený výsledek si nese verzi, podle které vznikl. Staré a nové skóre se tak nemíchají v jednom grafu. Strojově čitelná podoba téhle stránky je na /api/markets/methodology.